Tevékenység - Banki Kockázatkezelési Tanácsadás

A QCR és szakértőinek referenciái között a legjelentősebb hazai és nemzetközi bankok és pénzintézetek szerepelnek. Cégünk jelentős tapasztalattal rendelkezik piaci- és hitelkockázatok modellezése és kockázat-értékelő szoftverek fejlesztése terén. A kockázatkezelés területén felmerült kérdésekre igyekszünk pragmatikus válaszokat adni, melyek elméleti és gyakorlati szempontból is megállják a helyüket. Véleményünk szerint fontos, hogy a kockázatkezelési folyamat mind üzleti, mind pedig kockázatkezelési szempontokat figyelembe vegyen, illetve hogy a modellezés módszertana és eredményei jól értelmezhetőek és a valóságnak megfeleltethetőek legyenek.

Tanácsadóink szaktudása lefedi a banki ügymenet teljes területét az ügyfél-kapcsolattartástól a kockázatkezelésen és portfoliómodellezésen át a banki infrastruktúrához kötődő feladatokig. Véleményünk szerint fontos a banki folyamatok integrált kezelése, és ez csak a banki folyamatok minden részét gyakorlatban ismerő szakértők bevonásával lehetséges.
Nemzetközi szakmai háttérhálózatunknak köszönhetően ügyfeleink részére a legújabb nemzetközi pénzügyi megoldásokat és legmodernebb kockázatkezelési technikákat ajánljuk. Közgazdasági megoldásaink sikeres gyakorlati alkalmazásának érdekében jelentős banki tapasztalatokkal rendelkező informatikai tanácsadó cégekkel dolgozunk együtt.  
Kockázatkezelési munkánk során az alábbi modellezési technikákat alkalmazzuk:

Statisztikai modellek
A hitelkockázatok modellezésének legelterjedtebb módszere a Scoring típusú statisztikai modellezés, mely a hitel fedezeteinek minősége és mennyisége, valamint a hitelfelvevő egyéb tulajdonságai (pénzügyi adatok, székhely stb.) alapján teremt kapcsolatot a különböző magyarázó változók és a csőd esetén elszenvedett veszteség nagysága és valószínűsége között. A QCR jelentős tapasztalatokkal rendelkezik Scoring típusú hitelkockázat-kezelő rendszerek fejlesztése és bevezetése terén mind meglevő, mind új adósok vonatkozásában („Viselkedési és Application Scorecard Modellek”).

Piaci kockázatok modellezése
A QCR megfelelő tudással rendelkezik olyan piaci kockázatmérési modellek fejlesztéséhez és testre szabásához, melyek befektetési alapok és értékpapír kereskedési könyvek kockázatainak számszerűsítését és menedzselését szolgálják (Szolgáltatások Befektetési Alapok részére / Piaci Kockázatkezelés).

Fedezet-értékelési modellek
A Private Banking tevékenység szerves részét képező értékpapír alapú hitelezés („Lombard hitelezés”) során kiemelten fontos a fedezetbe vett értékpapírok minősítése, illetve a megfelelő hitelfedezeti mutató („Loan-to-Value”, LTV) meghatározása. A hitel folyósítását követően fontos továbbá a fedezetként szolgáló értékpapír piaci árának nyomon követése, és megfelelő értékszintek („Margin Call”, „Close Out”) megállapítása ahhoz, hogy a hitel fedezettsége minden esetben kielégítő legyen a bank számára. A QCR e téren szerzett nemzetközi tapasztalatai alapján vállalja fedezetértékelési modellek, rendszerek fejlesztését és banki környezetbe történő implementációját.

Baseli követelményeknek megfelelő modellek
A QCR szakemberei gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a Basel II.-III. szabályozásnak megfelelő jelentésszolgálat és modellezés területén. A QCR szolgáltatásai felölelik a baseli szabályozás 1-es és 2-es pillérjére vonatkozó kockázatkezelési megoldásokat is. Kockázatkezelési megoldásaink az alábbi területeken támogatják a bank portfoliószintű felügyeleti megfelelését:

  • Várt és nem-várt veszteségek modellezése és számszerűsítése
  • PD&LGD mutatók számítása és validációja
  • Standard és Foundation IRB modellek fejlesztése
  • ICAAP megoldás szállítása és bevezetése
  • Portfolió stressz-tesztelése

Hitelárazási modellek
A QCR jelentős tapasztalatokkal rendelkezik olyan hitelárazási modellek fejlesztése és bevezetése terén, melyek a hitelekhez kapcsolódó összes banki költség figyelembe vételével számítja ki a hitel tőkére vetített jövedelmezőségét („Risk Adjusted Return On Capital”, RAROC). A RAROC típusú modellek támogatják az üzleti terület árazási döntéseit, és erősítik a tulajdonosi szemlélet banki üzletpolitikában történő megjelenését.

Jövőbetekintő, cash-flow alapú modellek
A Scoring modellek alternatíváját jelentik a hitel-kockázatokat, a hitelfelvevő által a jövőben termelt készpénzmennyiség előrejelzésével számító modellek. A hitelfelvevő által termelt cash-flow előrejelzése lehetőséget biztosít a hitelfelvevő egyedi jellemzőinek pontosabb figyelembevételére, illetve a jövőre vonatkozó makro várakozások hatásainak közvetlenebb modellezésére. Véleményünk szerint a jövőbetekintő, cash-flow alapú modellek pontosabb hitelkockázat-mérést tesznek lehetővé, megkönnyítik a portfolió monitoring-ját és különböző makro változók szerinti stressz-tesztelését. A QCR londoni tapasztalatok alapján fejlesztett jövőbetekintő, cash-flow alapú kockázatkezelési modelljéről („RiskAware”) további információ a RiskAware-t bemutató szekció alatt olvasható.