Ügyfélkör - Basel II.-III. / IFRS 9

A QCR jelentős tapasztalatokkal és szakmai tudással rendelkezik a bázeli szabályozásnak való megfelelés és jelentésszolgálat területén, illetve munkánk során folyamatosan nyomon követjük a pénzügyi szabályozói környezet változásait. A QCR szakértőinek a bank üzleti, kockázatkezelési és portfolió menedzselési területein szerzett tapasztalatai lehetővé teszik, hogy integrált és pragmatikus kockázatkezelési megoldásokkal álljunk ügyfeleink rendelkezésére. Alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk banki ügyfeleink részére a bázeli szabályozásnak való megfelelés területén:

  • Hitelportfoliók valós értékének megállapítása, aktív portfoliókezelés
  • Várható veszteségek becslése, provízió-képzés támogatása
  • Nem-várt veszteségek becslése, tőkeszükséglet tervezése
  • PD&LGD modellezés
  • Hitelportfoliók stressz-tesztelése és faktor modellek kidolgozása
  • Standard Approach tőkeszükséglet számítás alkalmazása a bázeli Capital Requirement Directive-nak (“CRD”) megfelelően
  • A bázeli irányelveknek megfelelő Internal Rating Based Approach („IRB”) tőkeszükséglet számítás kialakítása és validálása
  • A bázeli irányelveknek megfelelő ICAAP Megoldás (“Internal Capital Adequacy Assessment Process”) kidolgozása, Economic Capital („E-Cap”) számítása.