riskaware - Bevezetés

A QCR londoni tapasztalatok alapján fejlesztett kockázatértékelő szoftvere („RiskAware”) jövőbeni makro várakozások, és az adós készpénztermelő képessége alapján határozza meg a csőd valószínűségét („PD”), illetve a hitelezési veszteségek várható mértéket („LGD „ és „EL” számítás).

A RiskAware, a gazdaság növekedésére vonatkozó várakozások függvényében, iparági adatok segítségével határozza meg a hitelfelvevő jövőbeni készpénztermelő képességet, ami az eladósodottság nagyságához viszonyítva adja meg a csődtől való távolságot (RiskAware Módszertan).

A modell közvetlen kapcsolatot teremt a makrogazdasági várakozások és az egyes hiteleken várhatóan realizált hitelezési veszteségek között, mely módszertan lehetővé teszi az egyes hitelek és a banki portfolió folyamatos monitoring-ját és stressz-tesztelését (RiskAware Eredmények).

A RiskAware módszertanának és eredményeinek tesztelése megmutatta, hogy a modellel számított hitelezési veszteségek egybeestek a hitelek európai hitelpiacokon mért másodlagos piaci áraival (RiskAware Tesztelés és Validáció)