riskaware - Eredmények

Befektetési Alapok részére:

  • Portfolió optimalizálás: A RiskAware újszerű módszertanának köszönhetően pontosabban számszerűsíti a hitel típusú befektetések kockázatait, így hozzájárul a hitel és kötvényportfoliók kockázattal súlyozott hozamának növeléséhez.

  • „Félreárazott” befektetési lehetőségek feltárása: A hitel típusú befektetések kockázatainak pontosabb számszerűsítésével növelhető a kötvényárazás hatékonysága. Az eszközök „valós” fundamentális értékének pontosabb meghatározásával lehetőség nyílik a piac által „félreárazott” eszközök azonosítására.

  • „Relative Value” stratégia kialakítása: A modell által alkalmazott makrogazdasági feltételezésekben rejlő bizonytalanságok kiküszöbölhetőek az egy befektetési osztályon belüli long&short pozíciók felvételével, mely lehetővé teszi az új módszertan előnyeinek hatékonyabb kihasználását (hitelek/kötvények egyedi árazása).

Bankok részére:

  • A RiskAware közvetlen kapcsolatot teremt a makro várakozások és az egyes hitelek kockázatossága között
  • Egyes hitelek és a banki portfolió egyszerűbb és hatékonyabb stressz-tesztelése és monitoring-ja
  • A szoftver egyedileg határozza meg a várható veszteségek nagyságát (PD&LGD), és ezen egyedi veszteségek összegzésével építi fel a teljes banki portfolió kockázatát 
  • A szoftver támogatja a banki hitelek portfolió szintű kezelését, és a menedzsment értékvesztéssel kapcsolatos döntéseit
  • A szoftver módszertana dinamikus, jövőbe tekintő és cash-flow alapú
  • A RiskAware historikus csődadatok nélkül képes az egyes hitelek PD és LGD mutatóinak meghatározására
  • A szoftver minimalizálja a számítás információveszteségét azzal, hogy figyelembe vesz minden makró, iparág és cég specifikus információt
  • A RiskAware pontosabban számszerűsíti a hitelkockázatokat
  • Pontosabb cégspecifikus és portfolió szintű veszteség-eloszlások számítása
  • A veszteség-eloszlás 99,9%-át lefedő ICAAP szerinti tőkeszükséglet kiszámítása és értékvesztéssel való összehangolása

A portfolió stressz-tesztelése, monitoring-ja

Újszerű módszertanának köszönhetően bármilyen makrogazdasági környezet (GDP növekedés, Infláció, FX árfolyamok, Állampapírhozamok) hitelezési veszteségekre gyakorolt hatását képes szimulálni a szoftver, mely számítás a bank ICAAP szerinti tőkeszükségletének meghatározása során játszik szerepet.

A szoftver makro paramétereinek folyamatos frissítésével biztosítható, hogy a portfolióra számított hitelezési veszteségek és a tőkeszükséglet mindig a legfrissebb makrogazdasági várakozásokat tükrözze. Emellett a RiskAware képes kimutatni mind banki kitettség, mind kockázatosság szempontjából a portfolión belüli iparági, termék és cégcsoport szintű koncentrációkat.

methodology1
Kattintson a nagyobb képért
methodology1
Kattintson a nagyobb képért