riskaware - ICAAP Alkalmazhatóság

A RiskAware egy integrált kockázatkezelési rendszer, mely az egyes hitelek és a portfolió folyamatos és automatizált stressz-tesztelésével határozza meg az egyes hitelek kockázatosságát (PD&LGD számítása), és a portfolió veszteség-eloszlását. A szimuláció eredményeképpen létrejövő veszteség-eloszlás segítségével megbecsülhető a portfolió várható és maximális vesztesége, így egyedi és portfolió szinten is kapcsolat teremthető a bank provízió képzési politikája és a bázeli szabályozás 2. pillérje szerinti tőkeszükséglet között. Mivel a RiskAware által végzett szimulációk paraméterei könnyen átláthatóak, és a portfolió vesztesége az egyes hitelek veszteségéből tevődik össze, ezért a RiskAware-rel számított tőkeszükséglet nagysága jól magyarázható és követhető, illetve a számítás eredménye a makrogazdasági kilátásoknak megfelelően folyamatosan és könnyen frissíthető.

A RiskAware fejlett módszertanának köszönhetően hatékonyan támogatja a Basel III. szabályozás 2. pillér szerinti tőkekövetelmény belső értékelési folyamatát (ICAAP). Az általunk ajánlott belső kockázatkezelési rendszer alkalmazása növeli a Felügyelet bank belső kockázatkezelési folyamatai és módszerei iránti bizalmát, mely a Felügyelet által szabott SREP többlet tőkekövetelmény csökkenését eredményezheti.