riskaware - Módszertan

A RiskAware a jelenlegi várakozásoknak megfelelő jövőbeni makro szcenáriók generálásával teszteli a hitelfelvevő készpénztermelő képességének robosztusságát, és ezt hasonlítja a hitelfelvevő eladósodottságának szintjéhez, és a hitelek fedezetéhez.

  1. A modell számos jövőbeni makro szcenáriót generál a jelenlegi makro várakozások mentén, és a különböző GDP növekedési pályák bekövetkezési valószínűségének megfelelően valószínűségi súlyokat rendel a különböző kimenetekhez (irányított Monte Carlo szimuláció, makro-eloszlás generálása).
  2. methodology1
    Kattintson a nagyobb képért
    methodology2
    Kattintson a nagyobb képért
  3. A GDP növekedési pályák és a hitelfelvevő bevételei között statisztikai kutatással alátámasztott Iparági és Cég specifikus ciklikussági függvények teremtenek kapcsolatot. 
  4. meth3
    Kattintson a nagyobb képért
    meth4
    Kattintson a nagyobb képért
  5. A hitelfelvevő jövőbeni készpénztermelő képessége a hitelfelvevő historikus pénzügyi adatai, és egyéb cég-specifikus adatok alapján kerül meghatározásra. A különböző makro szcenáriók szerinti jövőbeni készpénztermelés határozza meg a hitelfelvevő makro-eloszlásnak megfelelő vállalatérték-eloszlását.
  6. A vállalatérték-eloszlás a hitelfelvevő eladósodottságával, és a hitel fedezetivel való összevetése jó iránymutatást ad a hitelek veszteség-eloszlására vonatkozóan.
  7. meth5
    Kattintson a nagyobb képért
    meth6
    Kattintson a nagyobb képért